¿El PNG pierde calidad en el PDF?
No. Sus píxeles se guardan sin pérdida, así que el texto de una captura sigue tan nítido como era, con todo el zoom que la imagen permita.
¿Qué pasa con un PNG transparente?
La transparencia entra en el PDF con la imagen, así que en pantalla y en papel se ve la página a través, que en la práctica es blanca. Antes no se rellena nada detrás, como pasaría al guardarlo como JPG.
¿Cómo hago un solo PDF con varias capturas?
Suéltalas todas a la vez, arrástralas para ordenarlas y guarda: cada captura se convierte en una página de un solo PDF. Igual que la imagen deja cada página del tamaño de su captura, y A4 ajusta cada una al papel.